気ままなブログ（投資・投機・その他）

先週末稼働時に問題だった約定代金による手数料の負担を減らすため、注文をばらすプログラムに修正しました。

そして何の問題もなく2枚注文ができました、当然手数料も下がりました

先週末に持ち越した売建玉もさっさと処分したかったので処分はしたのですが、えらいところで買い戻してしまいました。

このタイミングはどうなの？っていうくらいまずいタイミングだった気がしますが、今日はじりじりと上がっていたのでもう勘弁と思って放したところが高値って言うのはよくあるパターンですね。

下のチャートはL1が新規買い1枚目、L2が新規買い2枚目という感じで、EL1は新規買いの決済1枚目、S1は新規売り1枚目、バッテンは指定時刻による強制決済です。

シストレはしっかりがんばってくれています。



この調子で小遣いを叩き出してくれると嬉しいです


昨日はサッカーなでしこジャパンの決勝をTVで観戦していました。

先制点を取られては取り返し、2点目を取られてもまた取り返し、最後はPK戦で優勝が決まったわけですが、超が付くほど感動しました。

特にコーナーからの澤選手ボレー？は絶妙でした。

あの角度でゴールに決まるのかと思うくらいで見る角度にもよるんでしょうが、すごいプレーだったと思います。

暗い話題しかない日本なのでとても明るい出来事は大歓迎。

しかし、本日の日経平均はなでしこ効果は見受けられませんでした。

世界一の日本になぜ買いが入らないのだ！

本日の日経平均は38円高となり、米国企業決算期待であがったらしいとかなんとか・・・

いつもだいたい期待が大きく、直後にはしごを外されるパターンが多い気がします

ついこないだの米雇用統計もそうでしたよね・・・

何というか、意図的に期待を大きくしておいて全く届かないのをわかった上でプットを大量に建ててるんじゃないかと勘ぐりたくなりますｗ

それはさておき、システムトレードはようやく問題の解決に至りました。

結局、戦略を練り直して、ロジックも一新したのでほぼ別物ですｗ

あれからバックテストを繰り返して、最も効率のよいストップロスの値と、最も効率のよい利益確定の値を最適化から求め、ようやくいけるかな？状態になりました。

そして本日、実戦投入しました。

思惑通り利益はあげていたのですが・・・１つ問題が・・・

今まではテスト運用と言うことで1枚で売買させていたのですが、性能に確信が持てたら将来的には枚数を増やしたいので2枚でテストしてみたのです。

すると、1枚と2枚では注文の仕方で手数料がかなり違っていたのです。（あまり深く考えていなかった）

マネックス証券では手数料が以下のようになっています。



プログラムで　Buy("1【新規買い】", AtMarket);　　と書いていると指値注文扱い？になっているようで295000円で2枚一度に注文すると約定代金が50万円以上になるので1575円かかっているようで注文、決済を行うと3150円かかっていたのでした。

普通に2枚を1枚づつ別注文にすれば約定代金が30万以下となり262円なので注文、決済を2度行っても1048円しかかからないのです。

この差は結構でかいです

とりあえず、そんなわけでプログラムを1枚づつにばらして注文するように変更してみました。

これがちゃんと機能しているか来週試してみたいと思います


一応、バックテストにはそれっぽく表示されているので大丈夫かなぁとは思うのですが、実際やってみるのが一番です。



バックテストの売買の結果については悪くないと思うのです。（手数料も込み）



収益チャートは一応伸びている・・・今後落ちるかもしれませんがｗ



戦略性能報告書、5分足や10分足などで過去1ヶ月くらいのデータでバックテストできるといいのですが、これはマネックス証券にお願いしないと無理ですかね・・・ｗ （お願いしても却下されそうですが）



何せ、データが少ないのでたまたまこの性能なのかもしれませんし、まだまだ油断はできませんが、だめだとわかるまでやり続けます

リアルマネーがかかっているからこそ、真剣になれるとも思えます。


ちなみにシストレ稼働中に逆指値を入れてみたんです・・・見事にプログラムさんが決済できません！とおっしゃりまして手動で決済したんですが、決済時刻を14時58分30秒にしてたので手動で決済するのに焦って1枚しか決済できなかったのです。

売り建てが1枚残ってしまいました・・・

明日から3連休なのに・・・どうすんだこれ・・・

不安な3連休を過ごすことになりそうです。

7月に入りました。

気がつけば6月は一度も更新せずにきてしまいました。

しかし、売買の方は徐々に始めています。

更新だけしてないって感じです。

6月最終週からマネックス証券のシステムトレードを実戦投入しています。

最初の２日はかろうじてプラスでしたが、早くも３日目にマイナスになり、その原因を修正しなければなりません。

そのため、４日目からはバックテストのみ行っており、実戦は暫くお休み予定です。

リアルマネーがかかっているので負けるとわかっていながらやるわけにもいかないのです（笑

原因はわかっているものの対策は模索中なのですぐには再開できそうにありません。

今年も配当やら、優待の季節となり、色々と送られてきています。

今年はアサヒビールは保有してなかったのでビールはありません（笑

今年は先物miniもやってないので稼げる月と稼げない月のギャップは少ないですが、そこそこ堅実に稼げるのがいいです。

スリルがないのは少し寂しい気はしますが・・・

今はシストレのプログラムを改良することに専念したいと思います。

なんか最近は月の結果報告だけになってますね・・・

今月までの結果
1月　取引なし
2月　＋149,000円
3月　＋82,000円
4月　－31,000円
5月　＋14,000円
6月　＋51,000円

ゴールデンウィークが終わりました。

震災後の相場の乱高下が終了していったん落ち着いた後、どっちに行くのかよくわからないので殆ど取引ができていません。

ここ数年はゴールデンウィーク中に相場が崩れたり、5月末あたりから崩れたりろくな事がない5月ですが、今年は一足先に震災で相場が崩れたのでここにきて大崩はしてないようです。

しかし、商品相場のほうは銀が大崩してますね。

商品先物の証拠金が引き上げられたせいだとか言われてますが、売買は確かに細るでしょうけど大崩する理由になるのか私にはわかりません。

225先物・オプションの証拠金が引き上げられたときは売買が細っただけであまりいつもとかわってなかったように思うのですが日本固有の事件がいろいろあったせいでこれもよくわかりません。

私の売買はというと4月は現物、信用をちょこちょこと買っただけであとは特に売買はありません。

東電の手仕舞い売りがマイナスではありますが、東電自体はプラマイゼロでした。

電力関連はもう当分は手出しすることはないと思います。

4月はトータルで31000円ほどマイナスとなりましたが、4月に買った銘柄がここにきてようやく上昇を始めてプラスになっています。

具体的には以下の2銘柄ですが、寿スピリッツはまだちょっとマイナスです
【3205】ダイドー
【2222】寿スピリッツ

5月中に収穫できればいいんですが、どうなんでしょうか。

ここまで持っているなら中間配当ももらっておけという気もしないでもないが・・・

お菓子ハンターの私としては寿スピリッツはホールドで構わないのですよね。


今月までの結果
1月　取引なし
2月　＋149,000円
3月　＋82,000円
4月　－31,000円

今日は大損ぶっこいた！！！！！！


































というエイプリルフールな罠でした

3月は確かに現物、信用ともに大震災の影響で大損ぶっこいてはいるのですが、オプションでダメージ軽減が最大の効果を出しました。

なので3月はプラスで終えています。

オプションのプットを買っていなければまさにマイナスで終了してたと思われます。

結果的にはプラスで終えたものの今回の震災がなければもっと利益はでたと思う取らぬ狸の皮算用なのです。

プットは急遽建てて正解だったけど、代わりにコールが完全に腐りました（＾＾；



今月はいつもよりだいぶオプションの売買が多い月になりました。

けれど大当たりしてるのは1枚だけなんですよね・・・

これぞ買いの勝率の低さを物語っている訳だと思うんですが、プットを売ってたら退場してたと思います




今回の大暴落でデリバティブやってるネット証券会社は結構損失食らってるみたいですね。

そのせいもあり、デリバティブ全般的に証拠金が引き上げられ、私のやってるオプションも売り建玉の最大が50枚から10枚に引き下げられました。

オプションの売りは勝率はすごい高いのですが、こういう大相場がきてしまうと恐ろしく損失をかぶるのでコツコツ儲けてどかんとやられるみたいなこともありえるのです。

買いは基本的に儲からないけど時々こういうことがあると儲かるので一長一短。

ただ、うまいオプショントレーダーの方々はどちらでもうまく立ち回って利益をあげているので自分もそうなりたいと思い日々精進です。

とりあえず、今年の年初からの結果を書いておきます。

3月　+82,000円
2月　+149,000円
1月　取引なし


今年も幸先はよいです。

去年も幸先は良かったのですが、年後半にこっぴどくやられて殆ど利益がなくなりましたので慎重にいきたいと思います。

ちなみに東電は綺麗に売却しました。

原発事故後2週間で収束にもっていくことができなかった時点で東電はもはや神の領域に飛び立たれたのです

ここからは神々の遊び場となりますので一般人は眺めるだけが無難かと思います。

JALの二の舞になるとは思いにくいがまさかがあるのが恐ろしい！

先週の日経平均はだいぶ安定してきました。

しかし、原発の方は安定してるのかよくわからない状態です。

特にここ２，３日は放射能漏れがひどくなってきてるようなので渦中の東京電力（東電）は売られまくっています。

私もストップ高が止まった日に空売りを建てました。

一応、予定していたプランなのでまさに予定通りの行動ではありますが、予想以上に原発の収束が遅いというのが気がかりです。

これ以上売られるならもう一段の空売りも考えようかと思っています。

もしくは現渡しで東電からさよならするかです。

原発が日々放射能漏れがひどくなるなら、更なるたたき売りもありえるかも？

ちなみに東電は配当も未定になったのと今の状況だと安いだとか高いだとかいう状況ではなくなってきているのでこれからはJALの時みたいに投機によるマネーゲーム主体の取引になりそう・・・既になってるようでもありますが。

今後の東電の値動きには注目です。


先週は信用で東電の新規売建てとオプション取引が殆どでした。

225先物・オプションの証拠金が大幅に引き上げられたので、私の証拠金だとオプションのショートは建てれないかもしれません。

今回の暴落で相当な人が追証食らったんだと思われます。

それにしても今までの3倍の証拠金が必要になるとか・・・どんだけ





しかし、東電は大ピンチですな・・・

【9501】東京電力（東電）は大震災後の原発事故などで直前の安値から連日ストップ高で本日1098円まで戻ってきました。

とりあえず逆張りで買ってみた東電ですが、どこかで戻り売りや利益確定に押されることになるはずです。

売るかどうかはまだわからないですが、仮に売るならどこで売るか考える時期になった気がします。

よく使われるフィボナッチでは高値2100円、安値715円で計算すると以下のようになります。

38.2%戻し　1244円
50.0％戻し　1407円
61.8％戻し　1570円

現在1098円なのですが、本日も大量の買いを残したまま引けたのでまだ上昇しそうな感じです。

明日もストップ高なら50％戻しを狙い、そうでなければ38.2%戻しあたりで利益確定かなとか思っています。

はっきり言ってこれも原発次第ではあるのですが・・・

電源も繋がって、点検が終われば明日辺り原子炉が冷却可能になるかもしれません。

本格的に放射能の問題が沈静化してくれば61．8％戻しまでいけるのかはわからないですが、個人的な希望はやっぱりそこになります。

ずっと持ち続けるつもりなら戻り売りが出だした頃に空売りをしておくのも手かもしれません。

思惑が外れて上昇したらそのまま現渡しで決済してしまえばいいし、下落したらリバウンドした時に買い戻してしまえばいいしで利益がある間はいろいろなことができそうです。



それとは別に本日はオプションのコールとプットを建てておきました。

ロング・ストラングルというやつです。

ボラティリティが少し落ち着いたとは言え、まだ高いのでロング・ストラングルには有利です。

ただし、日経平均はけっこういいところまで戻ったのと今日は401円高と大幅高だったこともあるのでプットを余分に建てたのですが・・・

少し下目線にしつつも寄り付き前の注文動向が5770万株のびっくりするくらいの大幅買い越しだったこともあり、まだ買いが入ってくるのかもしれないなとか迷いはあります。

ただ、オプションはロングポジションのみなので損失は限定される為、それほど神経質になることもないのですが、資金が潤沢ならコール売りも雑ぜてみたい気もします（＾＾；

明日はどう動くのか？今晩の米国市場の動きも気になるところです。

震災のニュースが詳しくでてくるに従って被害の大きさもとんでもないものだったことがわかってきています。

渦中の東京電力（以下東電）も原発のニュースに一喜一憂です。

ストップ安連発だった東電がようやく17日に寄りつきました。

私はお昼過ぎに東電に買い注文を出しました。

当然打診買いで1単元のみですが・・・（＾＾；

こういうリスクのある銘柄は本来私はいじりませんが、今回は逆張りで成功する率が高そうということと1単元くらいならなかったことになってもいいやという気持ちもあったので買ってみたのです。

18日には18．8％高のストップ高になりました。

3連休中に原発の状況がよくなることを願いつつ持ち越しました。

そんなわけで全力で冷却とか電源復旧してほしいと思います。

連休中に電源が復旧して冷却に成功したら更なる上昇も期待できます。



日経平均の方はG7の協調介入合意を受けて全面高で週末へ・・・

でもまだまだ2番底を探りに来る可能性があるので油断できません。




信用買いしていたソネットは速攻で損切り、東芝も撤退。

現物も一部損切りしました。




雪崩をうって日経平均が崩れだしたときに4P6500L@９０００円を建てたのですが、とりあえずそっちの利益がでたおかげで損失はだいぶ限定されました。

反発したときに今度は４C10750L@8000円を建てて、それも3連休前に11000円で利益確定しました。



ロングポジションのプレミアムは日数の経過とともに減っていくので3連休は手仕舞いする方がいいので夕場に転売しました。

来週はまたPutをロングで建てようかと考えています。

第二波に備えての保険みたいなもんです。

今回の大幅下落でPutのショートは恐ろしいなと思いました。

私はCallのショートは建てることもありますが、Putを建てるのはこういうことがあると怖くて建てれません。

もちろん、今の私の証拠金ではショートはリスク高すぎなので建てることができないのですが・・・

円高も協調介入後に戻ったとは言え、81円を割り込んだりしてるのでまだまだ来週もどんなことになるかわかりません。

当分はPutのロングを駆使してダメージ軽減を図りたいと思います。

原発事故で【9501】東京電力がものすごい勢いで暴落中です。

連日のストップ安で既に大震災前から半値以下になりました。

17日に寄りつくのかどうか、注目です。

2100円前後が最近の株価でしたが、現在921円、ここから更に下げていくのかは原発の状況次第というしかありませんが、あまりにも安い。

配当利回りは元々悪くないので今ではかなり利回りがよくなっていますが、そこが底値ならという気もします

直接関係はないのですが、英BPの原油流出事故の場合はどんな値動きだったんだろうと調べました。

原発と原油の流出を比べること自体どうなんだという気もしますが、重大事故という意味ではまんざら似てない訳でもないかと・・・

英BPもやっぱり事故直前からボトムまでで半値以下になってます。

ボトムまで2ヶ月かけているのは途中で流出が止まると思われていたし、かなりグダグダになってたせいかもしれません。

結局、大量の原油が流出して海洋汚染でかなりの賠償費用などがかさんだわけです。

では東電の場合はどうなるんだろうか・・・福島第一原発の1号機から4号機の殆どが復旧不可能かもしれません。

海水を注入してしまったら復旧は厳しいだろうし、当分電力が供給できない。

配当利回りが悪くないとは書いたけれど、無配転落なんてこともありえそうなので、利回りに目がくらんで飛びつくと痛い目に遭う気もします。

でも個人的には逆張りのチャンスはあるんじゃないかと思うので、打診買いもありかなとチャンスを窺っています。

ちなみに4P6500L@9000円を持っていたのですが、一時期35倍までプレミアムが上昇して驚くやら嬉しいやらだったんですが、反発してしまって結局10倍で利益確定しました

ちょっとタイミングを逃した感はあるんですが、また4C10750L@8000円を建てました。

日経平均がもうちょっと反発すれば今度はどてんでPutを買おうと思っていますが、何やら先ほどドル円が一瞬79円に突入したようです。

こりゃどっちに転ぶかわかりにくくなってきました。

明日は明日の風が吹く・・・ということで流れにのれるように願うだけです。

もちろん、震災の被災者も早く仮設住宅に入れるといいんですが・・・

関西でも乾電池やら一部の物資が急に不足しだしました。

まさか関西まで影響が及ぶとは思ってもいませんでしたが、関東はかなり大変らしいです。

まだ余震も多いし、地震が起こっている地域も拡大しているのが気になるところです。






英BPの原油流出事故直前の株価




ボトムの株価




ボトムから反発後の株価

本日、14時46分頃宮城県沖でマグニチュード8.8という大地震が発生しました。

私は15時の日経CNBCを見ていて知ったのですが、当初は結構揺れてるなぁという印象でしたが、よくよく見ているととんでもない地震だったことがわかりました。

地震とともに大津波も発生しており、テレビの映像でもすごい津波がきてるのが見れました。

敏感に反応したのは日本の株式市場だった気がします。

いきなり急落して安値引けしました。

地震のあった地域の人じゃないとすぐには何が起こったのかわからなかったと思う訳です。



この地震で既にかなりの人が亡くなってるそうです。

私も知り合いや身内も東京で仕事してたりするので心配でしたが、とりあえず安否が確認できました。

ただ、家まで歩きで帰らないといけないとかで皆途中で力尽きてるようでした。

関東は寒いので帰るのも大変でしょうけど、交通が麻痺してておまけにホテルなども予約がとれないらしいのでどうしようもないようです。

来週の株式市場も気になるところですが、既に指数先物は1万円割れたりといろんなところで影響がでているようです。

日本の景気もようやく上向きかけたところなのにこういうことになってしまって、先行きが心配です。

これ以上人的被害等が広がらなければよいのですが・・・