気ままなブログ（投資・投機・その他）

今年も残り僅かです。

今年もなんとか去年以上の利益を確保して終われそうです。

去年は先物ミニをやったせいでかなりの痛手でしたが今年は深入りせずにちょろっと負けただけなので傷は浅いですｗ

仕事は12月になって落ち着きを取り戻しブログを更新する余裕もでてきたのですが、長いことさぼるとさぼり癖が付いたようです

そんなわけでしてさぼりまくったのですが、さすがにもう残り僅かなのでがんばって書きました

それにしても今年も欧州発の金融不安やらで散々かき回された年でした。

少し楽観的になると必ずと言っていいほどドイツが水をさす展開でほんとに売買がやりにくかったです。

日経平均などは外部環境の好転か悪化のどちらかでしか動かないため、ギャップアップ、ギャップダウン後は値幅40円とか30円とかが殆どで日中足を見てもほぼ水平線にしか見えませんｗ

さすがに8月からは嫌気がしてきたので米国株に投資してみたのですが、米国株も軟調な時期はありましたが、ここにきてじわじわと騰がってきています。

為替も若干ながらドルを買ったときより円安なので両方でプラスになってきました。

おまけに昨日は年初来高値を抜いてきたのでこのまま年末年始も上昇するんじゃないかと期待しています。

ダウ平均と、日経平均はポイント差をどんどん開いてぼちぼち4000ポイントくらいの差になりそうです。

今月は売買高もほんとに低くて日本株は売買する価値がないのかと思うくらいです。

個人投資家は値動きの悪さから日経225ミニの夜間取引に移っていっているとか・・・

確かに日中は225ミニを主力で売買する人達にとってはつまらない日々ですから夜間の方がいいですねぇ。

特に売買時間が深夜3時まで延長されたので米国の多くの指標発表時間をカバーできているので一番値が動くし。

個人的にはまたやりたいですが、去年の例もあるので暫くはオプションと現物・信用売買でいくと思います。

システムトレードはと言うと、あいかわらず一進一退でなかなか思うようには利益をだせていません。

しかし、勝ちパターンと負けパターンがだんだんわかってきたので折を見てプログラムを改良してみたいです。

とりあえず、年末ラリーということで日本株もなんとか上昇してほしいものです。

個人的には商船三井を買い進めていて今のところ思惑通りです。

日本の休場を挟んで米国は連騰しているので月曜日は何も悪材料がなければ期待できそうです。

とは言ってもどうせギャップアップして水平線でしょうけど・・・

残るは今月の結果のみです。


今月までの結果
1月　取引なし
2月　＋149,000円
3月　＋82,000円
4月　－31,000円
5月　＋14,000円
6月　＋51,000円
7月　＋68,000円
8月　＋12,000円
9月　＋102,000円
10月　＋61,000円
11月　＋53,000円

8月から入ったプロジェクトが超多忙で、更新さぼりまくりです。

9月をすっ飛ばして10月となりましたが、未だにトンネルの先の光は見えませんｗ

10月も下手をすると最初で最後の更新かもしれませんが、先月の結果だけご報告。

シストレが44000円ほどプラスとなり一応、内容としてはまずまずかなと思います。

その他裁量で58000円ほどの収益もあり久しぶりに月間で10万を超えました。

シストレの目標としては月間で10万程度を期待しているのでまだまだですが、今現在は忙しすぎるのでロジックの見直しはやる気になれません。

もう少し仕事が落ち着いたら着手したいとは思いますが、暫くは厳しいかもしれません。

ついでにブログの更新も厳しいかも？


今月までの結果
1月　取引なし
2月　＋149,000円
3月　＋82,000円
4月　－31,000円
5月　＋14,000円
6月　＋51,000円
7月　＋68,000円
8月　＋12,000円
9月　＋102,000円

8月も後半となりました。

個人的に仕事がかなり忙しく出勤前にシストレを起動して帰ってから結果などを分析する日々です。

ここ最近は、米国が下り最速の下げを演じているのとかなり上下動が激しく荒い値動きなのでシストレも翻弄されてる感があります。

シストレ開始の7月15日以降の勝率や収益を計算してみたのですが、勝率は今週の成績がよくなかったのもありますが、50％まで落ちています。

収益はかろうじて15000円ありますが、利益が増えてもいかないのでそれはそれで問題です。

1ヶ月もかけてこの程度の収益ではまったく物足りません

寄り付きのエントリーが前日の結果次第なので、間にある米国や欧州などの結果は考慮されておらず状況が一変するような最近の相場では寄り付きのエントリーで失敗して損失が増えてしまう傾向にあるようです。

こういう値動きが荒い相場ではシステムが対応できていないので寄り付きのエントリーを外すか悩み中です。

寄り付きのエントリー時のポジションを決済後は指標などに基づいたエントリーを行うので寄り付きのエントリーロジックだけコメント化すれば問題なく他のエントリーはできるのですが、エントリー時のポジションが当たりの時の収益率も馬鹿にならないのでここが悩みの種です

とりあえず、ロスカットのラインを低めに変更して被害を減らすようにして様子をみることにしています。

ロスカットのラインを下げると言うことは簡単にロスカットが発動するというリスクもあるのでさじ加減が味噌です。

自慢ではありませんが、味噌汁の味噌のさじ加減はうまいです

ただ、ロスカットのさじ加減がうまいのかは今後のお楽しみとなります。




米国はほんとに荒い値動きです・・・

それに比べると日本は下げの余地もこれまで上昇できてないだけに少ないのかもしれませんね。




まだ窓一つ開けたに過ぎないので買い向かうには早そうです。

ただ、個別銘柄ではディフェンシブに資金が集まっているようですので私の好きな銘柄【3941】レンゴーにも期待しています。



今週はそのレンゴーを木曜日に決済したのですが、久しぶりに大きい利益がでましてご機嫌です。



現在は【8028】Fマートを保有してますが、せっかく上昇してきたのに金曜日の下げで連れ安状態になりました

なのでここは買い増しの一手にでました。

久しぶりにちょっと強気ですが、うまくいくかはまったく自信がありません

個別銘柄は独自の値動きがあるのでそのポイントだけ知ってしまうとかなりの確率で稼がせて貰えるので自分の得意な銘柄はいくつかあるとここぞというときには助かります。

為替が円高からまったく抜け出せそうにないので震災後の暴落時に買った【7201】日産自動車の値段（既に決済済み）よりも今は安いので為替さえなんとかなれば買いたくて仕方がないのですが、今は為替に反応する銘柄には手が出せません。

個人的にはこのペースだとドル円が70円を割れるのも時間の問題なのかなと思ったりしますが、日銀砲が発射されることを考えればジワジワと円高という流れなんでしょうか・・・

何にしても政府は民主党が首相の席取りゲームを開始したようですので次期首相が誰になるのかに注目が集まりますが、相場には影響ないと思われるので今の面々を見る限りでは前原さんあたりにやってもらいたい気がします。

為替が円安にならないと日本株全体としては上昇は厳しそうですねぇ。

個人的にはとほほな1週間が終了しました



昨日、政府・日銀の為替介入が行われ、大幅に上昇したものの大引けを迎えると結局いってこいな結果となりました。

本日は昨日からの欧州株安、米国超絶株安を受け、日本も大幅安となりました。



米国はダウが512ドル安というなんだこれは？的な下げをやってしまいました。



8羽目がラスボスだと思っていたのにどう表現していいのかわからないくらいでかいボス烏が出現しました。

前日の下髭はなんだったのか！

こんな下げはなかなかお目にかかれません。

しかし、ここ数年は定期的にこういう相場がやってきます。

そして今年もやってきた感があります。

政府・日銀の為替介入も一時ドル円が80円まで回復したものの本日は既に78円半ばと効果が薄れつつあります。

やっぱり単独介入というのは長続きしませんねぇ・・・

結局この波に乗ってさっさと逃げた者が勝者と言うことでしょうか・・・

私も今朝オプションのPutを建てて夕方には決済しました。

逃げることゴキブリの如く！

今晩の雇用統計発表前にまた建てるかもしれません。

ロングストラングルあたりがよいかもしれないかなと思ってみたり。

日経平均は下手をすると9000円も割れるかもしれません。

今晩の雇用統計次第なのかもしれませんが、なんとかいい結果を望みたいです。


そして今週出だし上々だったシストレですが、本日トラブル発生

プログラムの不具合でしたが気がついたら4連続ストップロスが発動しており、さすがに凹みました

4発目のストップロスでいったんシステムを止めて、原因を調べることにしました。



原因はストップロスが発生したときだけに起こる現象で具体的には、売買のシグナルを出すかどうかは色々な指標などを組み合わせて判断し、売買条件に合致すれば、いったんフラグをオンにしてから実際の売買の判定に入るのですが、フラグがオンになっていなければ売買シグナルはでません。

決済を行った場合はフラグをオフにするのですが、ストップロスの場合はフラグがオフにならず次の足ですぐに売買シグナルがでてしまうのでした。

もっと早く気がつくべきでした・・・

原因はわかったものの、ストップロスは設定であり、ストップロスが発生したかどうかを知る関数等がないようなのでNetProfit()という関数で前回の決済時の損益値を覚えさせて次の分足でプログラムが起動した段階で覚えさせた値から変化があればフラグをオフにするようにしました。

イベントドリブンプログラムだとストップロスを検知したり通知したりできるんでしょうけどYesLangueageはこのへんの機能が弱いです。

それでもこの手段で前回よりマイナスであればストップロス等の決済損が発生してるとわかるのでなんとかフラグのオフが可能なのでやれやれです。

そして修正後の動作。



結果的には本日は2回ストップロスが出て、トータルでは損失でしかないのですが、修正前の5回のストップロスよりはぜんぜんましです

修正したことで収益チャートはこうなりました。





今週は期待していただけにがっかりな一週間でした

ストップロス1発で7000円前後の損失なので4発も5発も食らうのは勘弁

来週こそはリベンジしたいです

日経平均は米国株安（265ドルの大幅安）を受けて207円安の9637円となりました。



米国は三羽烏どころか8羽目のラスボス烏が出現し、200日線もぶっちぎりで突破しました。

4羽目の中ボス烏がでたところでぼちぼち止まるかなと思ったのですが・・・

なんとも豪快な調整です。

ダウのチャートではまだ下髭すらないようなラスボス烏なので、これで止まる雰囲気はありませんが、今晩のADP雇用統計で下髭つけてくれればと願うばかりです。

ただ、前回もADP雇用統計の結果と違い、雇用統計はひどかったので警戒感はあります。

アジア株は全般的に米国の架けた梯子が外されてとばっちりを食らう傾向にありますｗ

これだけ日経平均が大きく下げると内需ディフェンシブ株だろうが何だろうが連れ安になるのでどうにもなりません。

昨日【8028】ファミリーマートを裁量で買ってみたのですが、見事にやられました。

幸いというか、自分が注文した株数の設定がミスしていてたったの100株しか買ってないことに気づきましたが・・・

さて、塩でもまぶしておきますか




そして昨日のシストレはショートで2回注文し、両方利益を出していました。

月曜日が終日売買ストップの条件に引っかかっていただけに、火曜日はその条件を外してみたのですが、火曜と本日は条件には引っかかっていませんでした。




本日はやはりショートで1回注文し、後場寄り付き後あたりで決済し火曜日の倍の利益がでました。

ドテンしてたらウマウマ状態だったのですが、条件に合わなかったようで買い注文はでませんでした。

ということで今週は今までのところ2勝1見送りで上々の滑り出しです。

ここのところ下げが鮮明なためショートの注文が殆どですが、その前まではロングの注文でもバックテスト上でしっかり結果を残していたので、どちらかに欠陥があるわけではなさそうなので今週残り2日も期待してよさそう。

過度な期待は禁物ですが・・・

日経平均は上昇しても下落してもシストレ上では問題ないですが、できれば上昇してほしいものです。

現物もあるんだから下落は基本的には困ります。

さて今晩以降のADP雇用統計や雇用統計に願をかけますか・・・



ちなみにさっきブログをFireFoxから更新しようとしたら何やらエラーが多発してIEに変えてみたら証明書エラーとかでて困りました。

ソネットほどの企業が証明書失効とかありえないだろうとは思ったのですが、原因を調べてる間に復旧した模様でした。

結局なんだかわからなかったのが気持ち悪いです。

本日も日経平均は続落し68円安の9833円です。



今までグイグイ引っ張ってくれていた米国が足を引っ張る側になりました。

例の債務上限引き上げ問題です。

米国株安だけならまだしも円高も華麗に復活してまさに日本株には踏んだり蹴ったりです。

この問題解決するのだろうか？

下手をするとまた去年のような展開になるので心配です。

個人的には売れる物はさっさと売って様子見モードですが、この米国株安と円高を利用しない手はないと思うので、ドルをじわじわと買っています。

例の債務問題が片付けばまた米国パワーが復活するだろうということで円高が進む度にドルを買い増しして米国株購入に備えています。

この円高があと何年続くのかまったくわからないのですが、歴史的にも最高値圏なので新記録がでてもそこからずんどこ円高が進行するとは考えにくいのでこのへんで買うのは悪くはない気がしてます。

これ以上ハイペースで円高になれば野田財務相が怒って日銀砲が発射される可能性もありますし・・・

それに要は買った米国株が値上がりすれば円高で差損がでても相殺は可能なんで・・・

もちろん利益にならないと何のために買ってるんだかわかりませんが・・・


今まで米国株やってみたいなと思いつつ機会がなかなかなかったのですが、今回はやれそうです。

今はドルもユーロも円高でどこもかしこも債務問題で大騒ぎなので新興国でも・・・と思ったりもしますが、新興国はインフレで引き締めが行われているので手がだしにくいです。

金はバブルだって言う人もいるし、何も買えそうなものがない感じですが、そう言うなかでは日々の売買に終始するシストレなんかはリスクは少なくてよさそうです。

と思って最近はシストレに夢中なんですが、本日はギャップダウンがひどくて終日売買しない条件にマッチしたのでスキップされましたｗ

そんなわけで今週は1勝3敗1見送りでした。

水曜日にロジックに修正を加えたので過去のパフォーマンスは意味がなくなりました。

ちなみに今日スキップ条件を取っ払って稼働させたらどうなっていたか見てみたのですが、1万ちょいの利益でした。

ちっくしょ～～～め！

スキップ条件に関しても、もう少しデータを取って必要なのか精査する必要がでてきました。


来週以降これでどの程度戦えるのかお楽しみです。



さて、7月は終わりです・・・



今月までの結果
1月　取引なし
2月　＋149,000円
3月　＋82,000円
4月　－31,000円
5月　＋14,000円
6月　＋51,000円
7月　＋68,000円

今週はシストレが不調です。

月曜日はいきなりロスカットで終了。

火曜日、水曜日は前場の決済で利益をだしていたのに後場からのエントリーでマイナスに沈みました。

本日はかろうじてプラスで終了。

1勝3敗という状況です。

水曜日の晩に色々と原因を考えてみたのですが、利益がでるのは寄り付き後のエントリーだけで、その後のエントリーはかなりの確率で損失決済となっていることでした。

ということで基本ロジックは使えるだろうと思い、寄り付き後のエントリーロジックはそのままにして、その後のエントリーのタイミングや決済を工夫することにしました。

条件が多くなるのと、シグナルが発生してから注文をすぐ出すと前場終了間際だと注文が通らないという不具合もでたので、シグナルがでる条件でフラグを使って保持させ、売買可能時間帯であれば注文を出すように変更しました。

エントリーのタイミングは寄り付き後と同じロジックではかなり分が悪いのでそこも3種類くらいの指標を用いて全ての条件がマッチしたときだけエントリーするようにしました。

決済はブレイクアウトで高値がでると決済させずに引っ張るように変更し、こちらも指標をいくつか増やして決済のタイミングを工夫しました。

これに関してはSetStopTrailingという関数があるのですが、うまく使いこなせませんｗ

どうやっても自分の思ったように決済ができないので自力ロジックにしました。


それと成行注文に関してはやはり設定を成行にするだけでした。

ただ、前回も言った通り、決済だけ成行にしたいんですよね。

呼び値が大きくなるとシグナル価格と約定価格にかなり開きがでます。

少額でトレードする人には致命的にもなり得ますｗ

ミジンコトレーダーのぼやきということでひとつ・・・


本日は【3789】ソネットを売却しました。

13％くらい利益乗ったしそろそろ天井くさい感があるので・・・

【2222】寿スピリッツ、【3205】ダイドーもそろそろ下げそうだったので昨日の間に優待用以外は利益確定しておきました。

損さえしなければまたエントリーする機会もあるんで薄利ではありますが、決済したのでした。


と言いつつ、本日はその資金を米国株購入資金としてドル購入に充てました

米国の債務上限引き上げができなければドル売りが加速する可能性もあるのですが、以前は協調介入で買い場を絶たれたので、今回は欲しい銘柄を購入する分のドルだけ買いました。

78．11円で約定していました。

76円まで突入するなら更に買い増しします。


それにしてもギリシャがデフォルトするとかなんとか言ってて大騒ぎしてたのにギリシャより先に米国がデフォルトしたらしゃれになりません・・・

日本はとりあえずデフォルトしそうな悪寒ですけど、あと数年は頑張れるかも？ｗ

まだまだ始まったばかりですが今週のシストレ成績とか問題点、疑問点などいろいろ書いてみます。

通算では4勝1敗で今週最後で黒星です。



22日の週の結果は以下の通りです。

年/月/日	損益(円)	売買回数	勝率(%)
2011/7/22	15,560	10	80

途中決済が空振ったり、自分で決済したら損失がひどくなったりで実益は１／３にまで落ちましたがなんとかプラスでは終われて何よりでした。

来週は少し設定を変えてテストを行う予定です。

なぜかというと、今週の決済の空振りがどうしても困るからです。

自動決済は必ずできないとおちおち外出もできません。

それでなぜ自動決済が空振ったのかを考えていたのですが、マネックスの障害は関係ないというのが結論。

そもそも指値注文ででているのでそこが問題だったんだと思います。

成行で注文すればマネックストレーダーには成行と表示されるんだと思いますが、今までは注文価格がでていたのでたぶん何かの設定なんだろうとよく見たらこういうのあるじゃないですか・・・

ここを成行にしてしまうと注文が全部成行で行われるはずだと思うので、意図した価格で約定しない可能性はあるものの、少なくとも必ず約定はするんだと思います。

元々、当日決済関数やストップロス関数は成行という思いこみがあったのでそれが問題だったのかも？




とりあえず、売買単価のところを成行に変更して来週テストしてみます。



でも、こうしてしまうことで小分けにして注文を出すとそれぞれの約定単価が違ってくる可能性がでてくるので決済したときにどの程度影響を受けてしまうのか・・・そこをよく調べないといけません。

ちなみに注文関数は今のところ全てAtMarketを設定しています。

YesLangueageももうちょっと細かい設定ができるといいんですが、バージョンアップとかやらないんでしょうかね

当日決済とストップロスだけ成行にしたいんですけど・・・

なんだかんだでとりあえず通算では実益がでているのでこの調子でうまくいってくれるといいのですが・・・

システムトレード稼働3日目、4日目も無事利益を出して終わりました。

今までは前半2日が日足では上昇の陽線、後半の2日は下落の陰線で4日間でそれなりのパターンを通過しました。

上昇から横ばいのパターン、上昇から下落する行ってこいのパターン、だらだらと下落するパターン。

よくあるパターンは確実に勝てないと使い物にならないと思うわけです。

レアパターンは大損しなければよしくらいに考えています。

ギャップアップ、ギャップダウン後、ほぼ動かないような日経平均によくあるパターンになる銘柄は自分のプログラムには不向きなのである程度、波がある銘柄を選んでいるつもりです。

そういう波のある銘柄でも横ばいのパターンはでてくるので今日はそういうのに無駄にインしてしまわなかったのは収穫だった気がします。

とりあえず明日も勝てることを願います






今日は朝から病院へ行ってきたのですが、昔と違って現代の大病院はすごくシステマチックになってます。

ポケベルみたいなのが診察の時間になると鳴ったり、検査の時間になると鳴ったり、会計ができるようになると鳴ったりとそれを持っていれば次の行動がわかります。

殆どがコンピュータ化されていて人は少ないのかと思いきや、コンピュータ化されているぶんサポートに人員を多く割り当てているようです。

どこもかしこも機械化されているのでわからない人も結構いるようで（特に年寄り）そういう人へのサポートの人員が多いです。

何度か通えばだいたいの人は覚えられます。

診察や検査が時系列に並んだスケジュールも紙ででてくるのでそれを見ればその日どこへいけばいいかもわかります。

しかし、この間そのスケジュールの出力された予約票を見ておかしいと気づきました。

検査しか書いてなくてその後にあるはずの診察または次回診察などが出ていなかったのです。

検査を終わって今日はこれで終わりですと言われて、そんなばかな！と思ったわけです。

このまま帰ったら次の予約もないし検査の結果はどうなるの？って感じです。

当然、診察があると思うんですが？っと確認してみたところやっぱり抜けてたらしいｗ

まだシステム化されて新しいからそういうチェックがシステムとして抜けているんだと思います。

病院内は音楽が流れていて、軽食もとるところがあって、コンビニもあってすごく充実してます。

病院内が綺麗でくつろげるって・・・病気なくても何気に来てしまうお年寄りとか出没して医療費跳ね上がったりして・・・

いらぬ心配をする今日この頃です。

ちなみに私はちゃんとした病人ですｗ

先週末稼働時に問題だった約定代金による手数料の負担を減らすため、注文をばらすプログラムに修正しました。

そして何の問題もなく2枚注文ができました、当然手数料も下がりました

先週末に持ち越した売建玉もさっさと処分したかったので処分はしたのですが、えらいところで買い戻してしまいました。

このタイミングはどうなの？っていうくらいまずいタイミングだった気がしますが、今日はじりじりと上がっていたのでもう勘弁と思って放したところが高値って言うのはよくあるパターンですね。

下のチャートはL1が新規買い1枚目、L2が新規買い2枚目という感じで、EL1は新規買いの決済1枚目、S1は新規売り1枚目、バッテンは指定時刻による強制決済です。

シストレはしっかりがんばってくれています。



この調子で小遣いを叩き出してくれると嬉しいです


昨日はサッカーなでしこジャパンの決勝をTVで観戦していました。

先制点を取られては取り返し、2点目を取られてもまた取り返し、最後はPK戦で優勝が決まったわけですが、超が付くほど感動しました。

特にコーナーからの澤選手ボレー？は絶妙でした。

あの角度でゴールに決まるのかと思うくらいで見る角度にもよるんでしょうが、すごいプレーだったと思います。

暗い話題しかない日本なのでとても明るい出来事は大歓迎。

しかし、本日の日経平均はなでしこ効果は見受けられませんでした。

世界一の日本になぜ買いが入らないのだ！